PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDRY с ITEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both exchange-traded funds - BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDRY returned -11.64%/yr vs 0.62%/yr for ITEQ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.75%/yr for ITEQ.

Доходность

Сравнение доходности BDRY и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность 44.36%, что значительно выше, чем у ITEQ с доходностью 16.91%.

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDRY и ITEQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-4.03%

Correlation

The correlation between BDRY and ITEQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.01

The correlation between BDRY and ITEQ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BDRY и ITEQ

Секторы
BDRY
ITEQ

Финансовые услуги

3.1%
5.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.0%

Здравоохранение

-

2.3%

Промышленность

-

16.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

10.1%

Финансовые услуги

BDRY
3.1%
ITEQ
5.1%

Сырьевые материалы

BDRY

-

ITEQ

-

Коммуникационные услуги

BDRY

-

ITEQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

BDRY

-

ITEQ
3.3%

Потребительский защитный сектор

BDRY

-

ITEQ

-

Энергетика

BDRY

-

ITEQ
2.0%

Здравоохранение

BDRY

-

ITEQ
2.3%

Промышленность

BDRY

-

ITEQ
16.6%

Недвижимость

BDRY

-

ITEQ

-

Технологии

BDRY

-

ITEQ
58.7%

Коммунальные услуги

BDRY

-

ITEQ
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ

Доходность на риск

BDRY vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRYITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.16

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.67

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

2.03

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

5.44

+12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа ITEQ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRYITEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.16

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.43

-0.56

Просадки

Сравнение просадок BDRY и ITEQ

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDRYITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-54.63%

-34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

-13.07%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

-26.78%

-42.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

-50.29%

-38.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.50%

-13.38%

-56.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-18.52%

-39.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

4.86%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и ITEQ

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDRYITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

7.60%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

17.30%

+12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.26%

22.76%

+19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.69%

24.96%

+35.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.56%

23.40%

+39.16%

Сравнение комиссий BDRY и ITEQ

BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии ITEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и ITEQ

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BDRY and ITEQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to ITEQ (7.60%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs ITEQ's -54.63%.

On 5-year performance, ITEQ leads with 0.62% vs -11.64% for BDRY. On fees, ITEQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITEQ has performed better with a 0.62% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITEQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for BDRY.

BDRY is categorized as Commodities, while ITEQ is Technology Equities. BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.75% for ITEQ.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDRY и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор