PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BDRBF с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BDRBF и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bombardier Inc (BDRBF) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDRBF показывает доходность 28.69%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -6.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDRBF имеют среднегодовую доходность 18.82%, а акции KGC немного впереди с 19.51%.


BDRBF

1 день
-5.06%
1 месяц
0.64%
С начала года
28.69%
6 месяцев
32.96%
1 год
200.14%
3 года*
70.44%
5 лет*
58.59%
10 лет*
18.82%

KGC

1 день
-8.32%
1 месяц
-14.70%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-3.63%
1 год
70.54%
3 года*
77.83%
5 лет*
29.17%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDRBF и KGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDRBF
Bombardier Inc
28.69%149.94%69.55%3.91%16.97%248.95%-74.27%-0.00%-38.75%49.07%
KGC
Kinross Gold Corporation
-6.65%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%

Correlation

The correlation between BDRBF and KGC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.11

The correlation between BDRBF and KGC shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDRBF:

$21.99B

KGC:

$31.57B

EPS

BDRBF:

$9.34

KGC:

$2.35

Коэффициент P/E

BDRBF:

23.42

KGC:

11.14

Коэффициент PEG

BDRBF:

0.63

KGC:

0.15

Коэффициент P/S

BDRBF:

2.28

KGC:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

BDRBF:

$9.61B

KGC:

$7.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDRBF:

$1.87B

KGC:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

BDRBF:

$1.78B

KGC:

$5.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bombardier Inc

Kinross Gold Corporation

Доходность на риск

BDRBF vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BDRBF
Ранг доходности на риск BDRBF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRBF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRBF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRBF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRBF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRBF: 9898
Ранг коэф-та Мартина

KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRBF c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bombardier Inc (BDRBF) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BDRBFKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.25

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.30

2.29

+8.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.80

6.04

+24.76

BDRBF vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRBF на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа KGC равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRBF и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BDRBFKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

1.40

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.66

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.08

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BDRBF и KGC

Максимальная просадка BDRBF за все время составила -94.89%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRBF и KGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BDRBFKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.89%

-96.00%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-30.95%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.34%

-30.95%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.84%

-60.46%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.89%

-67.75%

-27.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-30.95%

+24.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.05%

-57.62%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

11.72%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRBF и KGC

Текущая волатильность для Bombardier Inc (BDRBF) составляет 13.08%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что BDRBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BDRBFKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

16.40%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.34%

39.73%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.78%

50.72%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

44.07%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.33%

46.97%

+15.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRBF и KGC

BDRBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
BDRBF
Bombardier Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation
0.55%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDRBF и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bombardier Inc и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.58B
2.37B
(BDRBF) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDRBF и KGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bombardier Inc и Kinross Gold Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
15.6%
57.8%
Активы портфеля
BDRBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 246.54M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

BDRBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

BDRBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.27M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.


Часто задаваемые вопросы


BDRBF and KGC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (16.40%) compared to BDRBF (13.08%). In terms of maximum drawdown, BDRBF dropped -94.89% vs KGC's -96.00%.

BDRBF currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDRBF и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор