Сравнение BDRBF с SII
BDRBF (Bombardier Inc) and SII (Sprott Inc) are both stocks. BDRBF operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, BDRBF returned 60.24%/yr vs 26.45%/yr for SII. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDRBF и SII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDRBF показывает доходность 35.55%, что значительно выше, чем у SII с доходностью 33.32%.
BDRBF
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 35.55%
- 6 месяцев
- 36.79%
- 1 год
- 224.04%
- 3 года*
- 76.41%
- 5 лет*
- 60.24%
- 10 лет*
- 19.36%
SII
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 33.32%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 116.14%
- 3 года*
- 59.23%
- 5 лет*
- 26.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDRBF и SII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRBF Bombardier Inc | 35.55% | 149.94% | 69.55% | 3.91% | 16.97% | 248.95% | 18.21% |
SII Sprott Inc | 33.32% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -11.70% |
Correlation
The correlation between BDRBF and SII is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BDRBF:
$23.16B
SII:
$2.41B
BDRBF:
$9.34
SII:
$3.53
BDRBF:
24.67
SII:
36.81
BDRBF:
0.66
SII:
0.99
BDRBF:
2.40
SII:
8.25
BDRBF:
$9.61B
SII:
$377.77M
BDRBF:
$1.87B
SII:
$278.09M
BDRBF:
$1.78B
SII:
$120.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRBF vs. SII — Ранг доходности на риск
BDRBF
SII
Сравнение BDRBF c SII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bombardier Inc (BDRBF) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRBF | SII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.53 | 4.70 | +6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.56 | 10.91 | +23.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRBF | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30 | 2.54 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.71 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BDRBF и SII
Максимальная просадка BDRBF за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRBF и SII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRBF | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -47.81% | -47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -24.87% | +5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.34% | -24.87% | -16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.84% | -47.81% | -20.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -21.74% | +19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -21.06% | -24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 10.68% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRBF и SII
Текущая волатильность для Bombardier Inc (BDRBF) составляет 12.55%, в то время как у Sprott Inc (SII) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что BDRBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRBF | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 22.76% | -10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 39.37% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 46.00% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.88% | 37.48% | +19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.31% | 37.41% | +24.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRBF и SII
BDRBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRBF Bombardier Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.16% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDRBF и SII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bombardier Inc и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDRBF и SII
BDRBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 246.54M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
BDRBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
BDRBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.27M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
BDRBF and SII have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SII has higher volatility (22.76%) compared to BDRBF (12.55%). In terms of maximum drawdown, BDRBF dropped -94.89% vs SII's -47.81%.
BDRBF currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRBF и SII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор