PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOUY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDOUY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BDO Unibank Inc ADR (BDOUY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BDOUY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BDO Unibank Inc ADR (BDOUY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDOUY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOUY
BDO Unibank Inc ADR		-14.25%-6.50%13.68%12.88%-14.93%13.29%-30.12%27.31%-20.01%58.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BDOUY показывает доходность -14.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BDOUY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.11% против 14.06% соответственно.

BDOUY

1 день
3.55%
1 месяц
-14.80%
С начала года
-14.25%
6 месяцев
-18.01%
1 год
-27.41%
3 года*
-4.18%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.11%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BDO Unibank Inc ADR

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BDOUY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOUY
Ранг доходности на риск BDOUY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOUY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOUY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOUY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOUY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOUY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BDO Unibank Inc ADR (BDOUY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOUYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

0.96

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

1.49

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.53

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

7.27

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOUY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOUY на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOUY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOUYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.96

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.79

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.56

-0.57

Корреляция

Корреляция между BDOUY и SPY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOUY и SPY

Дивидендная доходность BDOUY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOUY
BDO Unibank Inc ADR		4.89%4.08%2.56%2.56%1.97%0.88%0.74%0.41%0.39%0.42%0.90%1.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BDOUY и SPY

Максимальная просадка BDOUY за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOUY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BDOUYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-55.19%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.15%

-12.05%

-24.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.15%

-24.50%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.10%

-33.72%

-19.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.88%

-5.53%

-28.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-9.09%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

2.54%

+17.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOUY и SPY

BDO Unibank Inc ADR (BDOUY) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BDOUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDOUYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

5.35%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.81%

9.50%

+15.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.18%

19.06%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.47%

17.06%

+38.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.51%

17.92%

+39.59%