Сравнение BDOIX с SAHMX
BDOIX (iShares MSCI Total International Index Fund) and SAHMX (SA International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BDOIX returned 9.56%/yr vs 10.86%/yr for SAHMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDOIX charges 0.15%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.
Доходность
Сравнение доходности BDOIX и SAHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDOIX показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у SAHMX с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции BDOIX уступали акциям SAHMX по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.86% соответственно.
BDOIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 9.56%
SAHMX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам BDOIX и SAHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 14.99% | 32.57% | 5.19% | 15.25% | -16.39% | 7.59% | 10.72% | 21.19% | -13.94% | 26.33% |
SAHMX SA International Value Fund | 11.44% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
Correlation
The correlation between BDOIX and SAHMX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.79 |
The correlation between BDOIX and SAHMX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDOIX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск
BDOIX
SAHMX
Сравнение BDOIX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDOIX | SAHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.59 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 4.48 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 15.09 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDOIX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 3.20 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BDOIX и SAHMX
Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и SAHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDOIX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -66.58% | +31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -8.72% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -14.85% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -25.10% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -48.63% | +13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.17% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -16.18% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.47% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOIX и SAHMX
iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с SA International Value Fund (SAHMX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDOIX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 2.59% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 9.27% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 12.23% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.49% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 16.44% | -0.24% |
Сравнение комиссий BDOIX и SAHMX
BDOIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOIX и SAHMX
Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SAHMX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 2.55% | 3.08% | 2.89% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 1.83% | 3.57% | 3.94% |
SAHMX SA International Value Fund | 4.80% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
BDOIX and SAHMX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDOIX has higher volatility (5.16%) compared to SAHMX (2.59%). In terms of maximum drawdown, BDOIX dropped -35.10% vs SAHMX's -66.58%.
SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDOIX и SAHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор