PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOAX с MDIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDOAX с MDIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX).

BDOAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD). Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDOAX и MDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDOAX и MDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		1.12%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%26.16%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		0.99%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%

Доходность по периодам

С начала года, BDOAX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у MDIIX с доходностью 0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDOAX имеют среднегодовую доходность 8.19%, а акции MDIIX немного впереди с 8.59%.

BDOAX

1 день
2.42%
1 месяц
-7.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.05%
1 год
25.58%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.19%

MDIIX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.99%
6 месяцев
4.71%
1 год
22.62%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.03%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с MIEKXBDOAX с TRIEXBDOAX с BSPIXBDOAX с BTMKXBDOAX с BSPGXBDOAX с DIAXBDOAX с BKTSX
Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BSPGXMDIIX с BDOKXMDIIX с BDBKXMDIIX с BASMXMDIIX с BRGKXMDIIX с BSPPXMDIIX с BSPIX

Сравнение комиссий BDOAX и MDIIX

BDOAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии MDIIX в 0.35%.

BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

BDOAX vs. MDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOAX c MDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOAXMDIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.85

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.91

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

7.30

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOAX vs. MDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOAX и MDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOAXMDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.02

Корреляция

Корреляция между BDOAX и MDIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOAX и MDIIX

Дивидендная доходность BDOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности MDIIX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.17%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.46%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок BDOAX и MDIIX

Максимальная просадка BDOAX за все время составила -35.53%, что меньше максимальной просадки MDIIX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOAX и MDIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDOAXMDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-61.26%

+25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.32%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-29.43%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-34.34%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-8.19%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-15.64%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.97%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOAX и MDIIX

iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеют волатильность 7.57% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDOAXMDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.71%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.15%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

17.14%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.00%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

16.58%

-0.40%