PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOAX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDOAX с BKTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).

BDOAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD). Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDOAX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDOAX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		1.12%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%26.16%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.96%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, BDOAX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции BDOAX уступали акциям BKTSX по среднегодовой доходности: 8.19% против 13.64% соответственно.

BDOAX

1 день
2.42%
1 месяц
-7.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.05%
1 год
25.58%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.19%

BKTSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.59%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с MIEKXBDOAX с TRIEXBDOAX с BSPIXBDOAX с BSPGXBDOAX с BTMKXBDOAX с DIAXBDOAX с BRGKX
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BASMXBKTSX с BDBKXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDOKX

Сравнение комиссий BDOAX и BKTSX

BDOAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.

BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

BDOAX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOAX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOAXBKTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.98

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.50

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.50

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

7.22

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOAX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа BKTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOAX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOAXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.98

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.75

-0.44

Корреляция

Корреляция между BDOAX и BKTSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOAX и BKTSX

Дивидендная доходность BDOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности BKTSX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.17%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.18%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDOAX и BKTSX

Максимальная просадка BDOAX за все время составила -35.53%, примерно равная максимальной просадке BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOAX и BKTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDOAXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-34.97%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.36%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-24.98%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-34.97%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-6.20%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-4.59%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.58%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOAX и BKTSX

iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что BDOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDOAXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.45%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.72%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

18.56%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.38%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

18.40%

-2.22%