PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDNNY с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDNNY с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDNNY (Boliden AB ADR) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, BDNNY returned 17.37%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDNNY и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boliden AB ADR (BDNNY) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDNNY показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции BDNNY превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 17.37% против 15.63% соответственно.

BDNNY

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
12.90%
6 месяцев
25.89%
1 год
95.09%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.25%
10 лет*
17.37%

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDNNY и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDNNY
Boliden AB ADR		12.90%99.12%-9.06%-10.79%2.01%16.35%40.33%16.52%-32.29%36.21%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between BDNNY and SLV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г.

0.27

Over the past year, BDNNY and SLV have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boliden AB ADR

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с BDNNY:
BDNNY с BWLPBDNNY с LRCXBDNNY с AUBDNNY с BVNBDNNY с CGAUBDNNY с LHXBDNNY с ISSC
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

BDNNY vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDNNY
Ранг доходности на риск BDNNY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDNNY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDNNY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDNNY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDNNY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDNNY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDNNY c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boliden AB ADR (BDNNY) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDNNYSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.94

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.10

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.69

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

5.76

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDNNY vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDNNY на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDNNY и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDNNYSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.94

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BDNNY и SLV

Максимальная просадка BDNNY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDNNY и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDNNYSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-76.28%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.97%

-42.45%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-42.45%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.71%

-42.45%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.33%

-42.81%

-12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

-36.57%

+14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-44.67%

+20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.88%

19.81%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BDNNY и SLV

Boliden AB ADR (BDNNY) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 16.91% и 16.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDNNYSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.91%

16.34%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.49%

58.31%

-15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.13%

58.90%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.61%

36.15%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.99%

31.83%

+17.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDNNY и SLV

Дивидендная доходность BDNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDNNY
Boliden AB ADR		1.95%0.00%2.62%8.16%7.07%6.73%1.91%5.22%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDNNY and SLV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDNNY has higher volatility (16.91%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, BDNNY dropped -55.33% vs SLV's -76.28%.

BDNNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDNNY и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор