Сравнение BDNNY с FLKR
BDNNY (Boliden AB ADR) is a stock, while FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Over the past 5 years, BDNNY returned 9.54%/yr vs 14.78%/yr for FLKR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDNNY и FLKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDNNY показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 75.41%.
BDNNY
- 1 день
- -7.44%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 80.23%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 16.46%
FLKR
- 1 день
- -14.42%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 75.41%
- 6 месяцев
- 86.24%
- 1 год
- 162.46%
- 3 года*
- 41.04%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDNNY и FLKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDNNY Boliden AB ADR | 4.50% | 99.12% | -9.06% | -10.79% | 2.01% | 16.35% | 40.33% | 16.52% | -32.29% | 0.00% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 75.41% | 91.91% | -18.84% | 19.16% | -27.50% | -7.54% | 42.64% | 8.88% | -21.30% | 2.84% |
Correlation
The correlation between BDNNY and FLKR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between BDNNY and FLKR shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDNNY vs. FLKR — Ранг доходности на риск
BDNNY
FLKR
Сравнение BDNNY c FLKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boliden AB ADR (BDNNY) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDNNY | FLKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.54 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 7.10 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 25.78 | -20.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDNNY | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.72 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BDNNY и FLKR
Максимальная просадка BDNNY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDNNY и FLKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDNNY | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -50.06% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -23.03% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -26.39% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -49.51% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.10% | -19.64% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.93% | -22.06% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.99% | 6.33% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDNNY и FLKR
Текущая волатильность для Boliden AB ADR (BDNNY) составляет 17.40%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 25.67%. Это указывает на то, что BDNNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDNNY | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | 25.67% | -8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.15% | 40.27% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.72% | 43.98% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.72% | 28.98% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 28.04% | +21.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDNNY и FLKR
Дивидендная доходность BDNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FLKR в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDNNY Boliden AB ADR | 2.11% | 0.00% | 2.62% | 8.16% | 7.07% | 6.73% | 1.91% | 5.22% | 0.00% | 0.00% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 2.21% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
BDNNY and FLKR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLKR has higher volatility (25.67%) compared to BDNNY (17.40%). In terms of maximum drawdown, BDNNY dropped -55.33% vs FLKR's -50.06%.
FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDNNY и FLKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор