Сравнение BDMIX с WTLS
BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BDMIX charges 1.57%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности BDMIX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BDMIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 8.41%
WTLS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDMIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 12.77% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.68% |
Correlation
The correlation between BDMIX and WTLS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDMIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
BDMIX
WTLS
Сравнение BDMIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDMIX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDMIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 3.69 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок BDMIX и WTLS
Максимальная просадка BDMIX за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDMIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -8.94% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -1.77% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMIX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDMIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 18.37% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 18.37% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 18.37% | -12.56% |
Сравнение комиссий BDMIX и WTLS
BDMIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMIX и WTLS
Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 7.93% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDMIX and WTLS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDMIX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор