PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDMIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDMIX с VTCLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BDMIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDMIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		5.01%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-3.37%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BDMIX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции BDMIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 7.36% против 14.07% соответственно.

BDMIX

1 день
0.66%
1 месяц
2.48%
С начала года
5.01%
6 месяцев
10.37%
1 год
17.85%
3 года*
19.12%
5 лет*
11.52%
10 лет*
7.36%

VTCLX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.29%
1 год
17.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с CMNIXBDMIX с VOOBDMIX с AGG
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BDMIX и VTCLX

BDMIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BDMIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDMIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDMIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

1.00

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

1.53

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.07

1.55

+3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.08

7.39

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDMIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDMIX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDMIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDMIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.00

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.78

0.65

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.77

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.50

+0.66

Корреляция

Корреляция между BDMIX и VTCLX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDMIX и VTCLX

Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности VTCLX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.51%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.97%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BDMIX и VTCLX

Максимальная просадка BDMIX за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDMIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-55.18%

+43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-8.79%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.45%

-24.98%

+17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.44%

-34.56%

+25.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.45%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-7.61%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.55%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BDMIX и VTCLX

Текущая волатильность для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что BDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDMIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

5.44%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

9.70%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

18.43%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

17.23%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

18.26%

-12.49%