Сравнение BDMIX с PFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX).
BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BDMIX и PFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDMIX и PFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 4.32% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 10.18% |
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | -3.66% | 7.28% | 15.26% | 10.05% | -14.68% | 11.87% | 4.29% | 10.63% | 2.86% | 4.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BDMIX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у PFLEX с доходностью -3.66%.
BDMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 7.29%
PFLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDMIX и PFLEX
BDMIX берет комиссию в 1.57%, что меньше комиссии PFLEX в 2.10%.
Доходность на риск
BDMIX vs. PFLEX — Ранг доходности на риск
BDMIX
PFLEX
Сравнение BDMIX c PFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDMIX | PFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 0.17 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | 0.26 | +3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.04 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 0.75 | +4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 2.74 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDMIX | PFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 0.17 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.76 | 0.77 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BDMIX и PFLEX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMIX и PFLEX
Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности PFLEX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.56% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | 4.30% | 6.59% | 10.51% | 12.77% | 14.50% | 9.06% | 8.51% | 9.86% | 10.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDMIX и PFLEX
Максимальная просадка BDMIX за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки PFLEX в -24.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и PFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDMIX | PFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -24.60% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -4.28% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.45% | -18.06% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -4.28% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.02% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.17% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMIX и PFLEX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что BDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDMIX | PFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.04% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 2.22% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 4.16% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 5.17% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.88% | -0.11% |