PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDMAX с GONIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDMAX с GONIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX).

BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. GONIX - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BDMAX и GONIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDMAX и GONIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		4.21%18.08%21.12%14.27%1.57%3.11%-0.05%-1.02%1.86%12.57%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-1.13%7.13%17.70%10.06%6.59%19.25%-16.47%-0.39%-2.38%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, BDMAX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у GONIX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции BDMAX превзошли акции GONIX по среднегодовой доходности: 7.02% против 3.93% соответственно.

BDMAX

1 день
0.68%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.21%
6 месяцев
8.60%
1 год
16.87%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.11%
10 лет*
7.02%

GONIX

1 день
0.27%
1 месяц
0.68%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.21%
3 года*
11.12%
5 лет*
10.45%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

Gotham Neutral Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BDMAX:
BDMAX с BDMIXBDMAX с POW.TOBDMAX с QMNNXBDMAX с FTLSBDMAX с IALTBDMAX с SPXLBDMAX с FIOFX
Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GENIXGONIX с GVALXGONIX с MMNIXGONIX с BRGOXGONIX с QQMNXGONIX с QMNNX

Сравнение комиссий BDMAX и GONIX

BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии GONIX в 1.51%.

BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class

Доходность на риск

BDMAX vs. GONIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDMAX c GONIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDMAXGONIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.64

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

0.93

+2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.05

1.14

+3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.01

2.71

+11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDMAX vs. GONIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDMAX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа GONIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDMAX и GONIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDMAXGONIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.64

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

1.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

0.61

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.49

+0.61

Корреляция

Корреляция между BDMAX и GONIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDMAX и GONIX

Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности GONIX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		8.58%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%

Просадки

Сравнение просадок BDMAX и GONIX

Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки GONIX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и GONIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDMAXGONIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-24.52%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-4.13%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-6.15%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.71%

-22.46%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.26%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-7.43%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.74%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BDMAX и GONIX

Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) составляет 1.68%, в то время как у Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GONIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDMAXGONIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.77%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

4.26%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

6.71%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

6.45%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

6.47%

-0.70%