PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDMAX с FFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDMAX с FFGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund) and FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) are both funds - BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock, while FFGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, BDMAX returned 21.53% vs 24.38% for FFGX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BDMAX charges 1.60%/yr vs 0.55%/yr for FFGX.

Доходность

Сравнение доходности BDMAX и FFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDMAX показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у FFGX с доходностью 14.05%.

BDMAX

1 день
0.06%
1 месяц
4.71%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.05%
1 год
21.53%
3 года*
21.58%
5 лет*
12.64%
10 лет*
8.13%

FFGX

1 день
-0.01%
1 месяц
3.70%
С начала года
14.05%
6 месяцев
16.18%
1 год
24.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDMAX и FFGX

2026 (YTD)20252024
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		12.42%18.08%1.30%
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		14.05%27.85%-2.87%

Correlation

The correlation between BDMAX and FFGX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с BDMAX:
BDMAX с BDMIXBDMAX с IALTBDMAX с QMNNXBDMAX с FIOFXBDMAX с FEQHXBDMAX с FLRGBDMAX с SPXL
Часто сравнивают с FFGX:
FFGX с FFEMFFGX с FFDIFFGX с SCHGFFGX с VYMIFFGX с VOOFFGX с SCHFFFGX с IDVO

Доходность на риск

BDMAX vs. FFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDMAX c FFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDMAXFFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.38

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
2.01

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.26

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

1.90

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

7.52

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDMAX vs. FFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDMAX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа FFGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDMAX и FFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDMAXFFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.38

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.36

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BDMAX и FFGX

Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки FFGX в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и FFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDMAXFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-14.79%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-12.86%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-2.11%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.25%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BDMAX и FFGX

Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) составляет 1.86%, в то время как у Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDMAXFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

6.58%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

15.61%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

17.76%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

19.04%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

19.04%

-13.23%

Сравнение комиссий BDMAX и FFGX

BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FFGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDMAX и FFGX

Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности FFGX в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		7.95%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		1.40%1.62%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDMAX and FFGX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFGX has higher volatility (6.58%) compared to BDMAX (1.86%). In terms of maximum drawdown, BDMAX dropped -12.37% vs FFGX's -14.79%.

BDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDMAX и FFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор