PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDJ с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDJ с DGRW

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

BDJ управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDJ или DGRW.

Корреляция

Корреляция между BDJ и DGRW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BDJ и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDJ:

0.73

DGRW:

0.51

Коэф-т Сортино

BDJ:

1.06

DGRW:

0.83

Коэф-т Омега

BDJ:

1.15

DGRW:

1.12

Коэф-т Кальмара

BDJ:

0.86

DGRW:

0.51

Коэф-т Мартина

BDJ:

3.35

DGRW:

1.88

Индекс Язвы

BDJ:

3.69%

DGRW:

4.39%

Дневная вол-ть

BDJ:

17.38%

DGRW:

16.44%

Макс. просадка

BDJ:

-59.10%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

BDJ:

-1.88%

DGRW:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, BDJ показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции BDJ уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.21% против 12.09% соответственно.

BDJ

С начала года

7.46%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

-0.86%

1 год

12.50%

3 года

7.28%

5 лет

12.49%

10 лет

8.21%

DGRW

С начала года

1.46%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-1.21%

1 год

8.37%

3 года

13.94%

5 лет

15.61%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий BDJ и DGRW

BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDJ и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDJ
Ранг риск-скорректированной доходности BDJ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDJ c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDJ на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDJ и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDJ и DGRW

Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности DGRW в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		8.26%8.21%8.77%9.14%5.95%7.08%6.77%7.21%6.07%6.88%7.36%7.47%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.58%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BDJ и DGRW

Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BDJ и DGRW

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) составляет 4.35%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что BDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...