Сравнение BDJ с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BDJ и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDJ и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BDJ показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции BDJ уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.93% против 13.07% соответственно.
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDJ и DGRW
BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
BDJ vs. DGRW — Ранг доходности на риск
BDJ
DGRW
Сравнение BDJ c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDJ | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 4.75 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDJ | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.81 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между BDJ и DGRW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и DGRW
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок BDJ и DGRW
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDJ | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -32.04% | -27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -11.30% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -17.27% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.14% | -32.04% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -5.69% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.04% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.51% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и DGRW
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что BDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDJ | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.64% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 7.73% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 15.41% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 13.98% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.21% | +2.17% |