Сравнение BDIV с TAX
BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and TAX (Cambria Tax Aware ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BDIV returned 20.93% vs 25.02% for TAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BDIV и TAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDIV показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у TAX с доходностью 9.22%.
BDIV
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDIV и TAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | 7.63% | 18.59% | -0.30% |
TAX Cambria Tax Aware ETF | 9.22% | 16.72% | 0.25% |
Correlation
The correlation between BDIV and TAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BDIV and TAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDIV vs. TAX — Ранг доходности на риск
BDIV
TAX
Сравнение BDIV c TAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Cambria Tax Aware ETF (TAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDIV | TAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.30 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 8.78 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDIV | TAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.60 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BDIV и TAX
Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки TAX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и TAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDIV | TAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -18.85% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -10.95% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -2.99% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.86% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDIV и TAX
Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 2.27%, в то время как у Cambria Tax Aware ETF (TAX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDIV | TAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 4.72% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 12.24% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 15.74% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 18.75% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 18.75% | -5.35% |
Сравнение комиссий BDIV и TAX
И BDIV, и TAX имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDIV и TAX
Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности TAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | 1.58% | 1.14% | 0.62% |
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.32% | 0.34% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
BDIV and TAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAX has higher volatility (4.72%) compared to BDIV (2.27%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs TAX's -18.85%.
On 1-year performance, TAX leads with 25.02% vs 20.93% for BDIV. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAX has performed better with a 25.02% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDIV and TAX have the same expense ratio: 0.49% per year.
BDIV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.32% for TAX.
They also come from different issuers: AAM and Cambria.
BDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDIV и TAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор