PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDIV с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

BDIV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDIV - это активно управляемый фонд от AAM. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BDIV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDIV и SPLV

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		0.20%18.59%3.14%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.

BDIV

1 день
0.40%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с CDCBDIV с TRFMBDIV с CSTKBDIV с DEWBDIV с DFRABDIV с DIVZBDIV с FDL
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий BDIV и SPLV

BDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

BDIV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.02

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.12

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.03

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

0.09

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.02

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.69

+0.26

Корреляция

Корреляция между BDIV и SPLV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и SPLV

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.14%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок BDIV и SPLV

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

BDIVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-36.26%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-8.88%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-5.14%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.54%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.89%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и SPLV

AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что BDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDIVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.08%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

6.84%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

12.68%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

12.43%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

15.35%

-1.65%