PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDFIX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDFIX с VISGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BDFIX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Discovery Fund (BDFIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDFIX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDFIX
Baron Discovery Fund		-13.78%10.96%16.28%22.58%-35.12%4.84%66.15%26.85%0.66%35.84%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		-3.94%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, BDFIX показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции BDFIX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 12.88% против 9.84% соответственно.

BDFIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-13.61%
1 год
1.96%
3 года*
7.04%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
12.88%

VISGX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-2.52%
1 год
15.53%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.54%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Discovery Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BDFIX:
BDFIX с IJRBDFIX с AVUVBDFIX с FCNTXBDFIX с DFASBDFIX с IWMBDFIX с SPSMBDFIX с BIOPX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий BDFIX и VISGX

BDFIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

BDFIX
Baron Discovery Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BDFIX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDFIX
Ранг доходности на риск BDFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDFIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDFIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDFIX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDFIXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.62

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.03

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.86

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

3.47

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDFIX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDFIX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VISGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDFIX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDFIXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.62

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.07

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между BDFIX и VISGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDFIX и VISGX

BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDFIX
Baron Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.68%3.05%0.13%8.78%0.21%1.97%0.00%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.42%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BDFIX и VISGX

Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDFIXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-58.74%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-14.49%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-38.41%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.39%

-38.70%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.60%

-11.39%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-11.67%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.60%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BDFIX и VISGX

Текущая волатильность для Baron Discovery Fund (BDFIX) составляет 6.26%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDFIXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.59%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

15.11%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

24.20%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

23.49%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

22.88%

+2.25%