Сравнение BDFIX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDFIX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | -10.65% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 26.85% | 0.66% | 35.84% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BDFIX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции BDFIX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 13.28% против 8.12% соответственно.
BDFIX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 13.28%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDFIX и ETEGX
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
BDFIX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
BDFIX
ETEGX
Сравнение BDFIX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDFIX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.23 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | -0.20 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.31 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -0.75 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDFIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.23 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.08 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.27 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BDFIX и ETEGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и ETEGX
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% | 0.00% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и ETEGX
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDFIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -67.58% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -13.05% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -24.30% | -21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -36.66% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -13.88% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -22.84% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.47% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и ETEGX
Baron Discovery Fund (BDFIX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDFIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.34% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 11.16% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 19.73% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 18.76% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 19.82% | +5.33% |