Сравнение BDFIX с CMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).
BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и CMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDFIX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | -10.65% | 10.96% | 16.28% | 9.80% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -2.54% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BDFIX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.
BDFIX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 13.28%
CMCIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDFIX и CMCIX
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.
Доходность на риск
BDFIX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
BDFIX
CMCIX
Сравнение BDFIX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDFIX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.19 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | -0.14 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.27 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -0.68 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDFIX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.19 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BDFIX и CMCIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и CMCIX
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.36% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и CMCIX
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDFIX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -21.50% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -12.55% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -14.52% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -6.17% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.94% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и CMCIX
Baron Discovery Fund (BDFIX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDFIX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.32% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 10.78% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 19.29% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 16.66% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 16.66% | +8.49% |