Сравнение BDFIX с BRIIX
BDFIX (Baron Discovery Fund) and BRIIX (Baron Real Estate Income Fund) are both mutual funds - BDFIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BRIIX is a REIT fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BDFIX returned 0.42%/yr vs 4.05%/yr for BRIIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDFIX charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for BRIIX.
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и BRIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDFIX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у BRIIX с доходностью 8.09%.
BDFIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 13.91%
BRIIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDFIX и BRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 2.05% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 26.85% | 0.66% |
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 8.09% | 3.73% | 17.32% | 15.52% | -27.49% | 29.29% | 22.32% | 36.54% | -11.02% |
Correlation
The correlation between BDFIX and BRIIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between BDFIX and BRIIX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDFIX vs. BRIIX — Ранг доходности на риск
BDFIX
BRIIX
Сравнение BDFIX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDFIX | BRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.83 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 6.15 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDFIX | BRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.06 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и BRIIX
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что больше максимальной просадки BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и BRIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDFIX | BRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -37.06% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -7.61% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.26% | -17.53% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -32.86% | -12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -2.23% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -8.60% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 2.26% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и BRIIX
Baron Discovery Fund (BDFIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDFIX | BRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.05% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 9.20% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 13.10% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 18.36% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 20.61% | +4.61% |
Сравнение комиссий BDFIX и BRIIX
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BRIIX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и BRIIX
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% |
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.50% | 1.70% | 1.39% | 1.95% | 2.00% | 1.21% | 0.77% | 1.12% | 3.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDFIX and BRIIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDFIX has higher volatility (4.90%) compared to BRIIX (4.05%). In terms of maximum drawdown, BDFIX dropped -46.39% vs BRIIX's -37.06%.
BRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDFIX и BRIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор