PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDEC с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

BDEC и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BDEC и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDEC и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.53%14.96%12.71%19.86%-9.42%11.49%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, BDEC показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

BDEC

1 день
0.63%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.46%
1 год
15.15%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с MMAXBDEC с EAPRBDEC с FFTY
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий BDEC и FMAR

BDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Доходность на риск

BDEC vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDECFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.03

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.87

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

11.91

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDEC vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDECFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.99

-0.28

Корреляция

Корреляция между BDEC и FMAR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и FMAR

Ни BDEC, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BDEC и FMAR

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BDECFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-14.36%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.31%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-14.36%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

0.00%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-2.21%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.30%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и FMAR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDECFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.94%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

3.79%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

11.05%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

10.49%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

10.47%

+3.93%