PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCX с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

BDCX и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BDCX и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCX и TSLG

2026 (YTD)20252024
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-15.07%-10.42%1.06%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.

BDCX

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-15.07%
6 месяцев
-13.08%
1 год
-25.21%
3 года*
4.02%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с AMNABDCX с MLPRBDCX с JEPI
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с NBIG

Сравнение комиссий BDCX и TSLG

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

BDCX vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

0.30

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

1.23

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.83

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.60

1.76

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.30

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.42

+0.84

Корреляция

Корреляция между BDCX и TSLG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и TSLG

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности TSLG в 9.69%

TTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		22.63%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и TSLG

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCXTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-82.86%

+47.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-50.92%

+20.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

-65.85%

+34.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-58.06%

+48.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

23.98%

-8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и TSLG

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 9.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCXTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

22.51%

-12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

59.61%

-38.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

110.65%

-78.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

118.91%

-92.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

118.91%

-92.28%