Сравнение BDCX с QTJL
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. BDCX is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, BDCX returned 4.52%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
BDCX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -9.12% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 7.98% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.32% |
Correlation
The correlation between BDCX and QTJL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between BDCX and QTJL shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. QTJL — Ранг доходности на риск
BDCX
QTJL
Сравнение BDCX c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.05 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 16.05 | -16.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 2.04 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и QTJL
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -33.40% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -6.68% | -23.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -22.43% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.14% | 0.00% | -26.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -7.93% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 1.27% | +15.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и QTJL
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 0.30% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 7.60% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 9.99% | +17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 20.42% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 20.42% | +6.52% |
Сравнение комиссий BDCX и QTJL
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и QTJL
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 19.69% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and QTJL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.67%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs QTJL's -33.40%.
On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs 4.52% for BDCX. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 19.69%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор