PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с FLSP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. BDCX is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 8.35%/yr for FLSP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.

BDCX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-10.71%
1 год
-17.92%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

FLSP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.01%
1 год
14.58%
3 года*
10.33%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и FLSP

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-13.68%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%25.40%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-7.41%

Correlation

The correlation between BDCX and FLSP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.05

The correlation between BDCX and FLSP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с JEPIBDCX с MLPRBDCX с VOOBDCX с ^GSPC
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

BDCX vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDCXFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.62

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.31

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.28

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.63

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

10.82

-11.82

BDCX vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCX и FLSP

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-22.75%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-4.03%

-26.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-6.69%

-26.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-9.52%

-25.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.85%

-1.26%

-28.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-6.26%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.05%

1.39%

+16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и FLSP

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

1.79%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

6.78%

+16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

9.07%

+18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

13.35%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

13.48%

+13.42%

Сравнение комиссий BDCX и FLSP

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и FLSP

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности FLSP в 2.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.73%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Часто задаваемые вопросы

BDCX and FLSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (8.40%) compared to FLSP (1.79%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, FLSP leads with 8.35% vs 1.22% for BDCX. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.35% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 2.60% for FLSP.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор