Сравнение BDCX с CRMG
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BDCX is passively managed, while CRMG is actively managed. Over the past year, BDCX returned -17.92% vs -73.99% for CRMG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -13.68%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -71.26%.
BDCX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -71.26%
- 6 месяцев
- -71.01%
- 1 год
- -73.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -13.68% | -8.45% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -71.26% | -0.29% |
Correlation
The correlation between BDCX and CRMG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. CRMG — Ранг доходности на риск
BDCX
CRMG
Сравнение BDCX c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.97 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.70 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и CRMG
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -79.83% | +44.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -76.80% | +46.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -78.97% | +49.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -39.18% | +28.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 43.41% | -25.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и CRMG
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 8.40%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 32.53%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 32.53% | -24.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 63.74% | -40.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 76.12% | -48.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 75.39% | -48.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 75.39% | -48.49% |
Сравнение комиссий BDCX и CRMG
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и CRMG
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.73% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and CRMG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (32.53%) compared to BDCX (8.40%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, BDCX leads with -17.92% vs -73.99% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDCX has performed better with a -17.92% return vs -73.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.75% for CRMG.
BDCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор