PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDBKX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDBKX с FSOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BDBKX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDBKX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		0.90%12.81%11.40%17.04%-20.32%14.59%20.02%25.66%-11.01%14.71%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.69%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, BDBKX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции BDBKX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 9.86% против 11.92% соответственно.

BDBKX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.68%
3 года*
13.03%
5 лет*
3.45%
10 лет*
9.86%

FSOPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.19%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.66%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с BDBKX:
BDBKX с BDOKXBDBKX с BKIPXBDBKX с BKTSXBDBKX с MDIIXBDBKX с BTMKXBDBKX с BRGKXBDBKX с BSPIX
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий BDBKX и FSOPX

BDBKX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

BDBKX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDBKX
Ранг доходности на риск BDBKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDBKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDBKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDBKX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDBKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDBKX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDBKX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDBKXFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.13

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.35

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

10.03

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDBKX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDBKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSOPX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDBKX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDBKXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.48

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между BDBKX и FSOPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDBKX и FSOPX

Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности FSOPX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		3.15%3.17%4.84%2.96%1.76%7.67%1.45%3.47%4.29%3.18%4.62%3.64%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.22%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок BDBKX и FSOPX

Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDBKXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-61.75%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.87%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.96%

-30.06%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-39.15%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-6.29%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-10.45%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.25%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BDBKX и FSOPX

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) составляет 7.51%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что BDBKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDBKXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

8.00%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

13.55%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

22.47%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

21.70%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

21.93%

+1.74%