PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDBKX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDBKX с AUERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDBKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K) and AUERX (Auer Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BDBKX returned 11.03%/yr vs 16.08%/yr for AUERX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BDBKX charges 0.07%/yr vs 2.37%/yr for AUERX.

Доходность

Сравнение доходности BDBKX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDBKX показывает доходность 17.10%, а AUERX немного ниже – 16.34%. За последние 10 лет акции BDBKX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 11.03% против 16.08% соответственно.

BDBKX

1 день
-1.32%
1 месяц
1.82%
С начала года
17.10%
6 месяцев
14.94%
1 год
39.56%
3 года*
18.07%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.03%

AUERX

1 день
-0.93%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.34%
6 месяцев
15.84%
1 год
48.90%
3 года*
27.71%
5 лет*
19.52%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDBKX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		17.10%12.81%11.40%17.04%-20.32%14.59%20.02%25.66%-11.01%14.71%
AUERX
Auer Growth Fund		16.34%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Correlation

The correlation between BDBKX and AUERX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.85

The correlation between BDBKX and AUERX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с BDBKX:
BDBKX с BRGKXBDBKX с MDIIXBDBKX с BKTSXBDBKX с BDOKXBDBKX с BSPGXBDBKX с BSPIXBDBKX с BTMKX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SSLCXAUERX с SPYAUERX с KCSIXAUERX с RYRRXAUERX с CSMDXAUERX с PSCZXAUERX с TPLNX

Доходность на риск

BDBKX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDBKX
Ранг доходности на риск BDBKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDBKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDBKX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDBKX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDBKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDBKX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDBKX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDBKXAUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.03

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.93

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.82

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

20.72

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDBKX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDBKX на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDBKX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDBKXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.03

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BDBKX и AUERX

Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и AUERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDBKXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-67.23%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.06%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.53%

-34.80%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.96%

-34.80%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-51.89%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.93%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-24.88%

+16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.33%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BDBKX и AUERX

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что BDBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDBKXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.25%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

11.72%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

16.01%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

24.84%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

24.38%

-0.67%

Сравнение комиссий BDBKX и AUERX

BDBKX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDBKX и AUERX

Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности AUERX в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUERX
Auer Growth Fund		9.79%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		2.71%3.17%4.84%2.96%1.76%7.67%1.45%3.47%4.29%3.18%4.62%3.64%

Часто задаваемые вопросы

BDBKX and AUERX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDBKX has higher volatility (5.72%) compared to AUERX (5.25%). In terms of maximum drawdown, BDBKX dropped -41.66% vs AUERX's -67.23%.

AUERX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDBKX и AUERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор