PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAFX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAFX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

BDAFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BDAFX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDAFX и TVRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		-9.08%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%13.94%

Доходность по периодам

С начала года, BDAFX показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

BDAFX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-6.78%
1 год
12.94%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с SPMOBDAFX с BIOPXBDAFX с BFGFXBDAFX с BIGFXBDAFX с ALGRXBDAFX с QQQBDAFX с SPY
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с PRGFXTVRIX с SEQUX

Сравнение комиссий BDAFX и TVRIX

BDAFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Доходность на риск

BDAFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAFXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.97

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.43

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.48

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

6.06

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAFX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAFX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAFX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAFXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.97

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.20

Корреляция

Корреляция между BDAFX и TVRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAFX и TVRIX

BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%.

TTM20252024202320222021202020192018
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%

Просадки

Сравнение просадок BDAFX и TVRIX

Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDAFXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-39.36%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-8.45%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-24.87%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-9.20%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-6.10%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.06%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAFX и TVRIX

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDAFXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.44%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

7.84%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

12.61%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

14.46%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

17.80%

+4.29%