PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCX с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCX с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

BCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BCX и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCX и QDVO

2026 (YTD)20252024
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		13.18%40.37%-4.57%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

BCX

1 день
1.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
13.18%
6 месяцев
22.77%
1 год
41.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.23%

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BCX:
BCX с VTBCX с XLEBCX с BGRBCX с SRLNBCX с VYMIBCX с BXBCX с MPV
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий BCX и QDVO

BCX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

BCX vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCXQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.14

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.79

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.13

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

7.94

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCX vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа QDVO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCXQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.14

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.92

-0.72

Корреляция

Корреляция между BCX и QDVO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и QDVO

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности QDVO в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		6.84%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCX и QDVO

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

BCXQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-17.75%

-44.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-10.24%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.70%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-2.51%

-17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.75%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и QDVO

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что BCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCXQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.38%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

9.78%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

18.61%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

18.01%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

18.01%

+5.53%