PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCX с PDO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCX с PDO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO).

BCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BCX и PDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCX и PDO

2026 (YTD)20252024202320222021
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		13.18%40.37%3.18%-4.79%12.80%22.36%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.94%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.93%

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у PDO с доходностью -1.94%.

BCX

1 день
1.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
13.18%
6 месяцев
22.77%
1 год
41.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.23%

PDO

1 день
2.09%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.29%
1 год
6.40%
3 года*
14.61%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с BCX:
BCX с VTBCX с XLEBCX с BGRBCX с SRLNBCX с VYMIBCX с BXBCX с MPV
Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с BTZPDO с JEPIPDO с PPFIX

Доходность на риск

BCX vs. PDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c PDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCXPDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.43

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.65

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

0.54

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

2.28

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCX vs. PDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PDO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и PDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCXPDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.43

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.24

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.05

Корреляция

Корреляция между BCX и PDO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и PDO

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности PDO в 11.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		6.84%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.63%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCX и PDO

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и PDO.

Загрузка...

Показатели просадок

BCXPDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-36.83%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-11.50%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-36.83%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-5.75%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-14.74%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.81%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и PDO

Текущая волатильность для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) составляет 7.03%, в то время как у Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что BCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCXPDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.49%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

8.65%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

14.99%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

15.91%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

15.71%

+7.83%