PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCX с GGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCX с GGN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCX (Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust) and GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) are both mutual funds - BCX is a Natural Resources fund managed by BlackRock, while GGN is a Gold fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, BCX returned 11.20%/yr vs 7.98%/yr for GGN. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCX charges 1.10%/yr vs 0.01%/yr for GGN.

Доходность

Сравнение доходности BCX и GGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у GGN с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции BCX превзошли акции GGN по среднегодовой доходности: 11.20% против 7.98% соответственно.

BCX

1 день
-4.75%
1 месяц
-9.60%
С начала года
1.95%
6 месяцев
1.67%
1 год
25.08%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.20%

GGN

1 день
-2.06%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-7.49%
1 год
17.43%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.93%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCX и GGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		1.95%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%0.04%23.80%-22.55%26.76%
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		-4.80%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%

Correlation

The correlation between BCX and GGN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2011 г.

0.50

The correlation between BCX and GGN shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Часто сравнивают с BCX:
BCX с BGRBCX с VTBCX с VYMIBCX с XLEBCX с SRLNBCX с PFNBCX с BX
Часто сравнивают с GGN:
GGN с GNTGGN с STKGGN с FOFGGN с TIBIXGGN с SGDIXGGN с GDXGGN с FXAIX

Доходность на риск

BCX vs. GGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c GGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCXGGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.74

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.08

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.03

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

2.84

+1.22

BCX vs. GGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа GGN равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и GGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCX и GGN

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки GGN в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и GGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCXGGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-73.04%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.85%

-16.94%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-16.94%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-22.08%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-53.04%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.85%

-16.94%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.61%

-31.74%

+12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

6.15%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и GGN

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) имеют волатильность 7.07% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCXGGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.37%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

19.67%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

23.79%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

19.22%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

23.10%

+0.47%

Сравнение комиссий BCX и GGN

BCX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GGN в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и GGN

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности GGN в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		7.73%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		7.58%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%

Часто задаваемые вопросы

BCX and GGN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGN has higher volatility (7.37%) compared to BCX (7.07%). In terms of maximum drawdown, BCX dropped -62.36% vs GGN's -73.04%.

BCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCX и GGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор