Сравнение BCUS с AFOS
BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности BCUS и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCUS показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
BCUS
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCUS и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 13.90% | 4.84% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between BCUS and AFOS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCUS vs. AFOS — Ранг доходности на риск
BCUS
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCUS c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCUS | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCUS и AFOS
Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCUS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -11.52% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -3.79% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -1.42% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUS и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCUS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 21.52% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 21.52% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 21.52% | -5.06% |
Сравнение комиссий BCUS и AFOS
BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUS и AFOS
Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.31% | 0.49% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
BCUS and AFOS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for BCUS.
BCUS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Bancreek and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для BCUS и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор