Сравнение BCSVX с OPGIX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and OPGIX (Invesco Global Opportunities Fund Class A) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.19%/yr vs 6.22%/yr for OPGIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 1.04%/yr for OPGIX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и OPGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у OPGIX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции BCSVX превзошли акции OPGIX по среднегодовой доходности: 7.19% против 6.22% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 7.19%
OPGIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение доходности по годам BCSVX и OPGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.61% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 13.82% | 7.12% | -7.47% | 17.34% | -41.63% | 0.02% | 39.82% | 27.74% | -18.26% | 52.59% |
Correlation
The correlation between BCSVX and OPGIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between BCSVX and OPGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. OPGIX — Ранг доходности на риск
BCSVX
OPGIX
Сравнение BCSVX c OPGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | OPGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.19 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.94 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 1.32 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и OPGIX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки OPGIX в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и OPGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -62.57% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -10.08% | -22.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -25.17% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -52.49% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -54.65% | +10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -32.61% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -15.73% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 2.66% | +14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и OPGIX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) имеют волатильность 4.93% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.84% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 14.05% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 16.76% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 22.56% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 22.57% | -5.44% |
Сравнение комиссий BCSVX и OPGIX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OPGIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и OPGIX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности OPGIX в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.10% | 0.11% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 8.95% | 6.16% | 10.87% | 2.32% | 7.86% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and OPGIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (4.93%) compared to OPGIX (4.84%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs OPGIX's -62.57%.
OPGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и OPGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор