Сравнение BCSM с SCHM
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BCSM is actively managed, while SCHM is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и SCHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.25%.
BCSM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам BCSM и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 1.24% | -0.51% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 19.25% | -0.86% |
Correlation
The correlation between BCSM and SCHM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. SCHM — Ранг доходности на риск
BCSM
SCHM
Сравнение BCSM c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSM | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BCSM и SCHM
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и SCHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -42.43% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | 0.00% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -5.65% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и SCHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 15.59% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 19.56% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 20.46% | -0.36% |
Сравнение комиссий BCSM и SCHM
BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и SCHM
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and SCHM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: Baron Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.04% for SCHM.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и SCHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор