Сравнение BCSM с QMOM
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BCSM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и QMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.29%.
BCSM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам BCSM и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 1.24% | -0.51% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 24.29% | -0.51% |
Correlation
The correlation between BCSM and QMOM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. QMOM — Ранг доходности на риск
BCSM
QMOM
Сравнение BCSM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.51 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BCSM и QMOM
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и QMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -39.13% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.66% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -12.91% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и QMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 23.30% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 24.19% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 26.48% | -6.38% |
Сравнение комиссий BCSM и QMOM
BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и QMOM
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.44% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and QMOM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
QMOM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for BCSM.
BCSM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: Baron Capital and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.28% for QMOM.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и QMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор