Сравнение BCSM с PDP
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BCSM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. BCSM is actively managed, while PDP is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.62%/yr for PDP.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и PDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 24.95%.
BCSM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 24.18%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам BCSM и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.41% | -0.51% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 24.95% | 0.07% |
Correlation
The correlation between BCSM and PDP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. PDP — Ранг доходности на риск
BCSM
PDP
Сравнение BCSM c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.45 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BCSM и PDP
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и PDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -59.34% | +41.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | 0.00% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -10.61% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и PDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 21.94% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 22.00% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 21.59% | -1.44% |
Сравнение комиссий BCSM и PDP
BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и PDP
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.11% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and PDP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PDP is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDP is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
PDP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BCSM.
BCSM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PDP is Momentum. They also come from different issuers: Baron Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.62% for PDP.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и PDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор