PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCSM с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCSM и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron SMID Cap ETF (BCSM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSM показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 12.43%.


BCSM

1 день
-1.38%
1 месяц
6.09%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWR

1 день
-0.26%
1 месяц
3.79%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.21%
1 год
21.66%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSM и IWR


2026 (YTD)2025
BCSM
Baron SMID Cap ETF
0.41%-0.51%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
12.43%-0.93%

Correlation

The correlation between BCSM and IWR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baron SMID Cap ETF

iShares Russell Midcap ETF

Доходность на риск

BCSM vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCSM

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSM c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BCSM vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCSMIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.49

-0.50

Просадки

Сравнение просадок BCSM и IWR

Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и IWR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCSMIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-58.78%

+41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-0.26%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.80%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSM и IWR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCSMIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

13.39%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

18.23%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

19.36%

+0.79%

Сравнение комиссий BCSM и IWR

BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSM и IWR

BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSM
Baron SMID Cap ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы


BCSM and IWR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.

IWR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for BCSM.

They also come from different issuers: Baron Capital and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.19% for IWR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSM и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор