Сравнение BCSM с IVOG
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BCSM is actively managed, while IVOG is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IVOG.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и IVOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 17.11%.
BCSM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -3.67%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 17.11%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам BCSM и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.81% | -2.70% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 17.11% | -0.93% |
Correlation
The correlation between BCSM and IVOG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. IVOG — Ранг доходности на риск
BCSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVOG
Сравнение BCSM c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSM | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSM и IVOG
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и IVOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -39.32% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -3.78% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -5.85% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и IVOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 17.83% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 20.72% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 20.59% | -0.50% |
Сравнение комиссий BCSM и IVOG
BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и IVOG
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.55% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and IVOG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVOG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVOG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
IVOG has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: Baron Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.10% for IVOG.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и IVOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор