Сравнение BCSM с IPO
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BCSM is actively managed, while IPO is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for IPO.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и IPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 16.64%.
BCSM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -3.67%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPO
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- -2.41%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам BCSM и IPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.81% | -2.70% |
IPO Renaissance IPO ETF | 16.64% | -2.11% |
Correlation
The correlation between BCSM and IPO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. IPO — Ранг доходности на риск
BCSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IPO
Сравнение BCSM c IPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSM | IPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSM и IPO
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и IPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -68.76% | +51.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -29.52% | +25.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -22.94% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и IPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 31.00% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 36.18% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 31.64% | -11.55% |
Сравнение комиссий BCSM и IPO
BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IPO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и IPO
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPO Renaissance IPO ETF | 0.45% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and IPO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
IPO has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: Baron Capital and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.60% for IPO.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и IPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор