PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSKX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSKX с PCLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSKX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSKX и PCLIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-15.28%

Доходность по периодам

С начала года, BCSKX показывает доходность 20.37%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 29.48%.

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с FYHTXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCAXBCSKX с PCLAXBCSKX с BRCYX
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Сравнение комиссий BCSKX и PCLIX

BCSKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Доходность на риск

BCSKX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSKX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSKXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.69

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

2.22

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

2.99

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.58

8.28

+12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSKX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSKX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PCLIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSKX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSKXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.69

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.17

+0.59

Корреляция

Корреляция между BCSKX и PCLIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSKX и PCLIX

Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности PCLIX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%0.00%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок BCSKX и PCLIX

Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSKXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-66.60%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.90%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-21.59%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.01%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-24.39%

+17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.93%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSKX и PCLIX

Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.47%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSKXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

10.48%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

14.80%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

18.95%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

19.14%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

40.53%

-25.45%