PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSKX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSKX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSKX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSKX и PCLAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-15.62%

Доходность по периодам

С начала года, BCSKX показывает доходность 20.37%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%.

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с FYHTXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCAXBCSKX с VCMDXBCSKX с BRCYX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с FFGCXPCLAX с PCRIX

Сравнение комиссий BCSKX и PCLAX

BCSKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Доходность на риск

BCSKX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSKX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSKXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.65

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

2.17

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

2.92

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.58

8.05

+12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSKX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSKX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PCLAX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSKX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSKXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.65

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.14

+0.61

Корреляция

Корреляция между BCSKX и PCLAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSKX и PCLAX

Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%0.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок BCSKX и PCLAX

Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSKXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-68.19%

+37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.92%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-21.75%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.07%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-25.91%

+19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.97%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSKX и PCLAX

Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.47%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSKXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

10.45%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

14.79%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

18.96%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

19.26%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

40.64%

-25.56%