PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSKX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSKX с ECAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).

BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSKX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSKX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%1.11%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-4.86%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, BCSKX показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.86%.

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—

ECAT

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-6.76%
1 год
7.79%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с FYHTXBCSKX с VCMDXBCSKX с BRCYXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCAX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHD

Сравнение комиссий BCSKX и ECAT

BCSKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Доходность на риск

BCSKX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSKX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSKXECATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.46

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

0.74

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.10

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

0.62

+3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.58

2.24

+18.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSKX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSKX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSKX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSKXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.46

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.34

+0.41

Корреляция

Корреляция между BCSKX и ECAT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSKX и ECAT

Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности ECAT в 24.89%

TTM20252024202320222021202020192018
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		24.89%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCSKX и ECAT

Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и ECAT.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSKXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-32.23%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-11.80%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-8.70%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-9.40%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.57%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSKX и ECAT

Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.47%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSKXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.46%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

10.55%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

17.07%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.97%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

16.97%

-1.89%