Сравнение BCSKX с CCRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX).
BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSKX и CCRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSKX и CCRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.37% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | 6.69% | -13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSKX показывает доходность 20.37%, что значительно ниже, чем у CCRSX с доходностью 22.81%.
BCSKX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- —
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSKX и CCRSX
BCSKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.
Доходность на риск
BCSKX vs. CCRSX — Ранг доходности на риск
BCSKX
CCRSX
Сравнение BCSKX c CCRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSKX | CCRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.80 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 2.32 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.33 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 9.03 | +11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSKX | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.80 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.06 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.00 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между BCSKX и CCRSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSKX и CCRSX
Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CCRSX в 11.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.60% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок BCSKX и CCRSX
Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и CCRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSKX | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.34% | -93.56% | +63.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -9.12% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -83.30% | +60.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -42.05% | +41.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -51.17% | +44.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.37% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSKX и CCRSX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.47%, в то время как у Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSKX | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 7.01% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 13.40% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 16.61% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 225.84% | -210.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 159.86% | -144.78% |