PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCRIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCRIX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BCRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BCRIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCRIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCRIX
BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund		-0.51%6.81%2.21%5.07%-14.70%-1.97%8.78%9.33%-0.17%4.17%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BCRIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BCRIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 1.60% против 19.48% соответственно.

BCRIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.71%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.60%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BCRIX:
BCRIX с BXSLBCRIX с TLTBCRIX с FSMOXBCRIX с QDIBXBCRIX с DUTMXBCRIX с DFXIXBCRIX с LIVIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BCRIX и NASDX

BCRIX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
BCRIX
BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund

Доходность на риск

BCRIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCRIX
Ранг доходности на риск BCRIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCRIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCRIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCRIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCRIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCRIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCRIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCRIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.87

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

7.07

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCRIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCRIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCRIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCRIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.64

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.86

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.14

Корреляция

Корреляция между BCRIX и NASDX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCRIX и NASDX

Дивидендная доходность BCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCRIX
BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund		4.26%4.59%4.53%3.41%1.85%2.49%6.25%3.75%3.07%2.81%3.21%2.93%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BCRIX и NASDX

Максимальная просадка BCRIX за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCRIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-83.16%

+62.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-12.70%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-35.33%

+15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.21%

-35.33%

+15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-8.91%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-34.59%

+30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.37%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BCRIX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) составляет 1.46%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCRIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

6.54%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

12.89%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

22.75%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

23.07%

-17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

22.63%

-17.59%