Сравнение BCPL с TOTL
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for TOTL.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и TOTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOTL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.50%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам BCPL и TOTL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.18% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.57% |
Correlation
The correlation between BCPL and TOTL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. TOTL — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOTL
Сравнение BCPL c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | TOTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и TOTL
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и TOTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -16.48% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.93% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -3.12% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и TOTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 3.48% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 5.61% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.79% | -0.79% |
Сравнение комиссий BCPL и TOTL
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и TOTL
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности TOTL в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.30% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and TOTL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for TOTL.
TOTL has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 1.94% for BCPL.
They also come from different issuers: BNY Mellon and State Street. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.55% for TOTL.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и TOTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор