Сравнение BCPL с MAMB
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BCPL is actively managed, while MAMB is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCPL charges 0.40%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и MAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCPL и MAMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.96% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 0.95% |
Correlation
The correlation between BCPL and MAMB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. MAMB — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAMB
Сравнение BCPL c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и MAMB
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и MAMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -19.33% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.87% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -7.44% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и MAMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 5.72% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 7.02% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 6.91% | -2.86% |
Сравнение комиссий BCPL и MAMB
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и MAMB
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MAMB в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.44% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and MAMB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
MAMB has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.56% for BCPL.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Monarch. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 1.49% for MAMB.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и MAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор