Сравнение BCPL с FTGC
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение доходности по годам BCPL и FTGC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.96% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 14.91% |
Correlation
The correlation between BCPL and FTGC is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. FTGC — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTGC
Сравнение BCPL c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и FTGC
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -59.47% | +56.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -12.34% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -27.33% | +26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и FTGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 15.64% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 15.89% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 14.72% | -10.67% |
Сравнение комиссий BCPL и FTGC
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и FTGC
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FTGC в 16.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 16.40% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and FTGC have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 1.56% for BCPL.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: BNY Mellon and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.95% for FTGC.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор