Сравнение BCPL с DBC
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. BCPL is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 33.63%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 44.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам BCPL и DBC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.67% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.85% |
Correlation
The correlation between BCPL and DBC is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. DBC — Ранг доходности на риск
BCPL
DBC
Сравнение BCPL c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPL | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.11 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BCPL и DBC
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -76.36% | +73.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -22.70% | +21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -46.22% | +45.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 18.73% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 19.18% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 17.81% | -13.79% |
Сравнение комиссий BCPL и DBC
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и DBC
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DBC в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.49% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and DBC have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.56% for BCPL.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор