PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCPL с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCPL и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCPL и BKEM


Доходность по периодам


BCPL

1 день
0.05%
1 месяц
-1.50%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BKEM

1 день
0.74%
1 месяц
-7.07%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.15%
1 год
34.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon Core Plus ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Сравнение комиссий BCPL и BKEM

BCPL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.


Доходность на риск

BCPL vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCPL

BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPL c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BCPL vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCPLBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.59

-0.92

Корреляция

Корреляция между BCPL и BKEM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPL и BKEM

Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BKEM в 1.77%


TTM202520242023202220212020
BCPL
BNY Mellon Core Plus ETF
0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
1.77%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%

Просадки

Сравнение просадок BCPL и BKEM

Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и BKEM.


Загрузка...

Показатели просадок


BCPLBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-39.48%

+36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-9.29%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-16.41%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPL и BKEM


Загрузка...

Волатильность по периодам


BCPLBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

20.08%

-15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

18.31%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

18.87%

-14.62%